Forex 3 Pair Hedge Strategy

Estratégias de hedge para comerciantes de Forex Por: Staff at FXTM Se bem executado, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para os negócios direcionais e de hedge, escreve a equipe no FXTM. A Hedging descreve o processo de compra de um activo e vende outro com a esperança de que as perdas em um comércio sejam compensadas pelos ganhos feitos em outro comércio. Isso funciona melhor quando os dois ativos em questão estão negativamente correlacionados, pois isso produzirá o hedge mais efetivo e isso significa que os pares de divisas são ideais para hedging. Se bem executado, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para ambas as negociações. O que se segue é uma estratégia de hedge projetada para os mercados de moeda. UK or US Open O primeiro passo para implementar a estratégia de hedge baseia-se em assistir o mercado durante a primeira hora de US ou UK aberto. É durante esse período que a atividade do mercado está no seu auge e esse período muitas vezes dá o tom para o resto do dia. Examine todo o espaço forex e obtenha uma ideia para quais moedas estão subindo e que estão indo para baixo em relação ao dólar dos EUA. Em seguida, escolha a moeda que caiu ou a menor, este será o seu comércio direcional, e escolherá outro par que deve permanecer relativamente plano, este será seu comércio de hedge. Como exemplo, letrsquos diz que na primeira hora após o Reino Unido abrir, o dólar dos EUA está mostrando muita força. EURUSD caiu -0,20, GBPUSD caiu -0,45, CADUSD caiu -0,40 e JPYUSD caiu -0,65. Como podemos ver, o EURUSD é o mínimo, então vamos escolher esse par como nosso comércio direcional. Porque o EURUSD é o mínimo, mostra a força mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar, o EURUSD vai mais alto do que os outros pares. Agora que optamos por comprar o EURUSD como nosso negócio direcional, precisamos escolher um par de moedas para vender euros contra para criar uma cobertura. Nesse caso, como podemos ver que o JPY mostra a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria EURJPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, comprar o EURUSD e reduzir EURJPY. O risco deve ser mantido o mesmo para ambos os negócios, de modo que o lucro por pip seja exatamente igual para ambos os pares. Válido para uma sessão A estratégia de hedge funciona porque aproveita o impulso. Em outras palavras, a força no euro (EUR) e a fraqueza no iene japonês (JPY) são exploradas e, como o período aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse momento deve persistir até a próxima sessão. Uma hora antes da próxima sessão começar, o impulso pode convergir à medida que novos jogadores se juntam ao mercado, então é neste momento que o comércio de hedge deve ser fechado. À medida que a próxima sessão começa, você pode começar a procurar o próximo comércio de hedge. Publique um comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Contacte-nos Três pares hedgingRenko Olá. Este conceito foi iniciado pelo cash4u2 no thread Three Pairs Hedging. Eu acho que adicionar o fator renko é suficiente para iniciar um novo. Obrigado cash4u2. Eu fiz algumas postagens no tópico anterior que explicam meu conceito. Estou repetindo um teste de 30 dias para o futuro aqui, com a esperança de que alguns vejam o potencial e contribuam para tornar possível o teste de back-test. Commercial Member Juntado em janeiro de 2012 459 Mensagens Aqui estão 1 mês de teste para frente com 1 configuração. Iniciado em 5 de dezembro e terminou em 5 de janeiro (eu usei demo de peppertone. Eles são bons por apenas 1 mês). Eu usei 0,30 lotes em todos os 3 pares. Fez 781 negócios para um total de 234 lotes completos negociados. 5000 conta feita 2761.5655.23. O DD total foi de 7,83. Espero que você veja a necessidade de entrar em um bom backtest para a estratégia. Quero dizer, se essas estatísticas fossem semelhantes a cada mês, seria aconselhável colocar um SL global de segurança 10 para a conta e mesmo se for disparado duas vezes por mês. A conta ainda seria no lucro no final. Imagem anexa (clique para ampliar) Eu postei o conceito básico da estratégia em thread cash4u2. Eu acho que isso é suficiente para entender a idéia. A estratégia ainda é uma cobertura de 3 pares. Executar as negociações no renko apenas ajuda a manter a matemática no caso de 1 pico pico para cima ou para baixo Evite ter que executar todos os 3 pares simultaneamente no tempo exato, etc. Não entendo a pergunta por que a estratégia é melhor do que o SSBBBS Esta é definida como Compra a UE, compre Uch e vende Ech. Venda a UE, venda Uch e Buy Ech deve ter resultados similares em termos matemáticos. Mas eu não. Você quer dizer que não executamos os três negócios ao mesmo tempo. Nós compramos a UE e a UCHF ao mesmo tempo quando vemos uma barra renko e o ECHF só vende quando vemos um bar baixo. Uma pequena confusão aqui. Registrado em maio de 2011 Status: Membro 147 Posts Exemplo usando EURUSD, USDCHF. EURCHF. Esses 3 pares fariam um corretor impecável (perfeito) quotIFquot mt4 ou corretor mt4 permitiria tamanho de decimal como 0.21025451. Mas eles não conseguem, portanto, podemos usar um lote igual para todos os 3 pares, digamos 0,30 e aqui é que usamos o gráfico renko para compensar o hedge impecável da ONU e aproveitamos o fato de que EURUSD e USDCHF estão correlacionados negativamente ( Nem sempre) e que EURUSDUSDCHFEURCHF (sempre, mas entre um pequeno fator de ineficiência) Para configurar a EA, nós 8220assume8221 que EURUSD e USDCHF estão perfeitamente correlacionados negativamente. Exemplo: dizem que os preços atuais são EURUSD 1.2985 e USDCHF 0.9385 8230, em seguida, EURCHF1.2186 (1.29850.9385) Se assumirmos uma correlação perfeita, isso significa que se o EURUSD mover 20 pips para cima, então USDCHF moveria 20 pips para baixo e nós teríamos 1.3005, 0.9365 e (1.30050.9365) 1.2179. Em outras palavras, o EURCHF moveu apenas 7 pips para baixo. Por conseguinte, eu configuraria a EA para EURUSD e USDCHF em 20 pips renko charts e EURCHF em 7 pips renko chart. Compre somente EURUSD, compra somente USDCHF e venda apenas EURCHF. Nenhum TP, nenhum SL, mas configurado para Fechar quando em X lucrar. Para obter uma imagem melhor, a EA compraria o EURUSD no final da barra renko de 20 pips (se a barra estiver na barra). Se a barra fechada for uma barra de baixo, a EA não faz nada. Para o USDUCH faria o mesmo e para a EURCHF faria o contrário (vende apenas no gráfico de 7 pips renko) acabei configurando uma grade de pedidos pendentes abrir comprar eurusd 1.3020 pendente comprar 1.3040 pendente comprar 1.3060 pendente comprar 1.3080 e cosi via open sell Eurchf 1.2120 pendente vender 1.2113 pendente vender 1.2106 pendente vender 1.2099 abrir comprar usdchf 0.9230 pendente comprar 0.9250 pendente comprar 0.9270 pendente comprar 0.9290 você não precisa de um gráfico renko, eu acredito que este sistema é muito poderoso, ótima idéia. Membro comercial Juntado em janeiro de 2012 459 Posts Olá Tarrini, Obrigado por voltar a publicar aqui. Sim, eu acredito que este sistema tem muito potencial para ser um sistema rentável constante, mas precisa de ajuste fino. Mas o ajuste fino é uma tarefa dolorosa e lenta, se não pudermos testar novamente. Este é um desses casos em que o back-test ajudará, porque é matéria de matemática. Colocar as ordens pendentes manualmente fará o truque, mas é difícil de manter. Também tenha em mente que, para os resultados fornecidos, usei renko e fica complicado quando o preço retornar, diga 50 pips e volte novamente. Você precisa substituir os pedidos acionados. Em alguns casos, acabam tendo 1 pedido em cima do outro ao mesmo preço. É assim que funcionou os resultados mostrados. O conjunto exato que usei para os resultados mostrados na publicação 2 é: EURUSD 11 pips renko chart, TP15, SL 15 Compre apenas. Toda vez que renko imprime uma barra acima USDCHF 11 pips renko chart, TP15, SL 15 Compre apenas. Toda vez que o renko imprime uma barra de barra EURCHF 5 pips renko gráfico, TP7, não SL vender apenas a cada vez que renko imprime uma barra acima (sim, barra acima) usei renko 11115 apenas para acelerar o teste e ter mais ação. É um pouco o equivalente a usar 20207 Não há nenhuma razão para testar o mesmo. Os 30 dias de retorno rentável devem ser mérito suficiente para querer executar esta configuração em alguns anos de antecedentes. (Mas seria uma boa idéia, se interessado, que você troque algumas horas ou um dia para entender a mecânica e poder contribuir de maneira mais pessoal e informada). É esta a melhor configuração possível. Eu duvido. É por isso que é importante que todos entendam o conceito primeiro, o que significa que existe uma combinação Pips, Lot, TP, SL, Global TP, Global SL, que funcionaria bem em longos períodos de tempo. Eu acredito que o conjunto dado funcionaria bem no relacionamento normal EURUSD-USDCHF-EURCHF. Mas pode falhar em eventos especiais, como a intervenção suíça de 6 de setembro de 2011. Isso explodiria a conta Provavelmente não se usarmos uma medida de segurança. Mas se alguém analisar a situação, descobrirá que a correlação negativa normal EURUSD - USDCHF saiu da janela e todos os 3 pares aumentaram ao mesmo tempo. Eu sei que você, comerciantes e matemáticos, criaria muitas outras configurações que funcionariam também. Mas ainda estaríamos presos a ter que executar longos e tediosos testes para testar a teoria. Isso poderia nos levar uma eternidade. Commercial Member Se cadastrou em janeiro de 2012 459 Posts Quando eu digo que o sistema tem potencial, não digo isso levemente. Eu tenho negociado manualmente há muito tempo, mas é apenas cerca de 3 anos que juntei esforços com um excelente programador e comecei a buscar alguns sistemas de matemática que poderiam ser automatizados e tornar nossa vida um pouco mais fácil. E este sistema tem potencial real. Estou envelhecendo e troco forex para ganhar a vida. Este mundo está ficando tão louco que eu sinto uma sensação de urgência para fazer o possível em um curto período de tempo. Eu sinto que durante a noite toda a palavra pode mudar e a troca de moeda não é mais. Era muito fácil, então, quando, em vez de ter o Euro, tivemos outras 14 moedas para trabalhar. Se um par de outros blocos de moeda como o euro começam a acontecer, ou se o dólar for substituído como uma moeda mundial, não há como saber como acabaríamos com nós, ganhando a vida com isso. Esta é a principal razão pela qual eu estou colocando isso aqui. Eu acredito que o sistema teria alguma flexibilidade em configurações que permitiriam que muitos de nós usássemos isso discretamente por algum tempo. Mas nem todas as pessoas que vêm a esses fóruns têm as melhores intenções de coração. Eu acho que muitos só buscam idéias (ou simplesmente copiem arquivos) para codificar o próximo crappy EA ou toolindicator para vender a comerciantes novatos ou a pessoas honestas, mas desesperadas, que buscam alimentar suas famílias. A realidade é que qualquer sistema que seja viral, torna-se ineficaz. Peço desculpas antecipadamente se não responder perguntas que não mostrem esforços para ler, entender nem contribuir. Portanto, eu acredito que a prioridade coletiva é criar uma maneira de fazer back-test. Como eu mencionei antes, podemos codificar qualquer coisa para o mt4, mas por falta de tempo, não queremos envolver em reescrever nossa ferramenta EA e um indicador de renko em um idioma diferente usado por modelos de testadores de estratégia de pares múltiplos já no mercado. Membro comercial Iniciado em janeiro de 2012 459 Posts Jeuro, você não chegará longe sem explicar o sistema exatamente. Afinal, esse é o quotTrading Systemsquot thread, e não basta dizer quotits como esse outro sistema por aí. Se você quiser que nós o ajudemos, explique o sistema, passo a passo, com toda a clareza. Ok, eu fiz o melhor na postagem 12, Claro, porque usar Renko ou por que usar qualquer gráfico. Nós podemos simplesmente anotar os preços dos três pares no momento em que abrimos o terminal e depois colocamos as ordens pendentes 20 e 20 e 7 pips para longe desses preços iniciais. Ou entre manualmente quando os preços mudaram tanto. Não há necessidade de nenhum tipo de velas nem EA. Uma questão importante - se é correto usar os lotes iguais Os valores de Pip dos pares EU e CHF são diferentes e também a volatilidade é diferente. Não devemos equiparar os lotes de alguma forma, eu sei que ambos, vocês, estão corretos. Usamos o renko apenas porque é fácil codificar os algoritmos para executar negócios ao fechar a barra em vez de ter que fazer um monte de cálculos matemáticos. Também é fácil visualizar a mecânica do sistema. Se utilizássemos, devemos equalizar os 3 pares via quotlotsquot ou quotpips rangequot e quotexecution timequot (impossível de exprimir) Não teríamos nenhum risco. Sem risco, sem possibilidade de lucro. Todas as entradas permaneceriam em uma correção dd (a propagação) para sempre.