Moving Average Trailing Stop Loss

Estratégias de parada final: a média móvel e a parada parabólica SAR paradas hoje Eu quero continuar com nossa discussão sobre as estratégias de parada final. Lembre-se, as paradas de trânsito são formas de reduzir e eliminar o risco uma vez que o comércio vai a seu favor. Em vez de dar lucros ao mercado, você pode bloquear os lucros à medida que procura ganhos maiores. Nesta parcela, eu quero superar as estratégias de paradas de arrastar de média móvel e parabólica SAR. Parada de deslocamento média móvel A média móvel é um indicador popular usado para mostrar o valor médio do preço em um determinado período de tempo. As médias móveis geralmente são usadas para determinar a direção da tendência e o impulso. Por exemplo, se o preço estiver acima de uma média móvel de 50, você pode considerar o mercado em uma tendência ascendente. Se o preço estiver abaixo da média móvel de 50, você pode considerar o mercado em uma tendência para baixo. As médias móveis também podem ser usadas como uma parada final, que é o que vamos dar uma olhada. Existem duas maneiras de usar médias móveis para sair de um comércio. O primeiro é usando a localização média móvel para rastrear sua parada. O segundo é usar uma cruz e fechar uma vela no outro lado da média móvel como um sinal para sair do comércio. Usando médias móveis como uma parada progressiva Neste cenário, você usa a posição média móvel para determinar a localização da parada. À medida que o comércio progride e a posição média móvel muda, você segue a parada em cada fechamento de vela. Desta forma, a perda de parada segue o preço e o comércio é encerrado quando o preço inverte o suficiente para retirar a perda de stop. Aqui está um exemplo usando uma média móvel simples definida como 13. Como você pode ver na imagem, a linha laranja é a média móvel. Neste comércio de venda, à medida que o comércio progride, você movimentaria a parada de acordo com a onde a média móvel está no final da vela. Quanto maior o valor médio móvel, mais espaço você dá ação de preço. Quanto menor for o valor médio móvel, mais perto da ação de preço você estará seguindo sua parada. Usando médias móveis para fechar um comércio Esta é uma variação de usar a média móvel para sair do comércio. Em vez de seguir o preço usando a média móvel após cada fechamento de vela, você apenas sai do comércio depois que uma vela quebra a linha média móvel e fecha no lado oposto. Isso pode potencialmente evitar que você seja interrompido antecipadamente por ação de preço aleatório, o que pode acontecer se você estiver muito próximo. Aqui está um exemplo usando as configurações de Mudança média simples do Período 3 e Shift 3. Eu gosto desta média móvel dessa estratégia porque ela mantém você perto da ação de preço, mas permite lucros agradáveis, pois você precisa de uma pausa e fechar a vela Para sair do comércio. Como você pode ver na foto, o preço perfurou a média móvel de 33 várias vezes no início do comércio. Mas você não teria abandonado o comércio porque o preço não cruzou e FECHAR do outro lado da média móvel. Na parte inferior, quando o preço cruza e fecha no outro lado da média móvel, você fecharia o comércio. Parabolic SAR Trailing Stop O Parabolic SAR (Stop and Reverse) é um indicador que pode ajudar a encontrar possíveis pontos de reversão no mercado. Quando o preço está se abrindo, o ponto SAR é colocado abaixo do preço. Quando o preço está diminuindo, o ponto SAR é colocado acima do preço. No final de uma vela, o valor SAR é calculado para a próxima vela. Isso faz com que os pontos SAR sejam bons para uma parada final. Aqui está um exemplo usando as configurações defaut do Passo 0.02 e Máximo 0.2. Como você pode ver na foto, há uma ordem de compra. Cada vez que um novo ponto Parabólico SAR aparece abaixo do preço, a perda de parada foi movida. Isso resultou em 15 movimentos da perda de parada antes de finalmente ser interrompido com lucro de 300 pips. Outra maneira de usar o indicador de Parabolica SAR para sair de comércios é simplesmente sair do comércio quando você obtém um ponto parabólico inverso. Então, no exemplo acima, você iria sair do comércio quando o ponto mudou de ser abaixo do preço até o preço acima. Na próxima publicação, eu quero passar por mais um par de estratégias de parada final. Se você tiver algum método de parada final que não tenha passado para o qual você gostaria de comentar, deixe um comentário abaixo. Média de movimentação USANDO MÉDIA MÁVEL COMO UMA PARADA DE REALIZAÇÃO Uma das formas mais simples de configurar uma parada final é usar Uma média móvel (MA). Uma vez que o preço se moveu suficientemente além da perda de parada inicial e o MA está acima da parada, você pode começar a usá-lo como seu fim de parada. Uma sugestão sobre como usá-lo é ajustar continuamente a sua parada de venda um pouco abaixo, à medida que cada barra de preços é criada. Este método tem a vantagem de tirá-lo de um comércio com lucro, se o preço se mover rapidamente abaixo da média antes do fechamento da barra. No entanto, este método tem a desvantagem de interrompê-lo, às vezes, muito cedo. O preço às vezes apenas mergulhará abaixo da linha, o impedirá e, infelizmente, se mova em sua direção desejada mais uma vez. Uma maneira de ajudar de ser interrompida muito cedo, é exigir que a barra feche abaixo da média móvel. Isso significa esperar até o período das barras estar completo (barras de 10 minutos no exemplo abaixo). Claro, como tudo o resto na negociação, isso também tem vantagens e desvantagens. Esse método às vezes mantê-lo no comércio por mais tempo, mas ocasionalmente o preço se moverá rapidamente abaixo da média antes do fechamento do bar, levando uma boa parcela do lucro que você teve no comércio. Ambos esses métodos, por sinal, podem ser automatizados usando programas como NinjaTrader ou TradeStation. O quadro a seguir ilustra o uso de uma média móvel simples de 10 períodos (SMA) como uma parada final. Observe como ele permitiu que a sala de negócios funcionasse até a tarde, quando o bar fechou abaixo dela. Heres outro exemplo usando exatamente o mesmo SMA de 10 períodos. O preço realmente se moveu abaixo do MA, mas não fechou abaixo dele, não causando uma saída, se um fechamento abaixo do MA fosse necessário. Esse método permitiu que o comércio se movesse mais alto, antes de ficar parado uma hora e meia depois. Neste exemplo, o comércio abaixo, eu queria mostrar-lhe como às vezes um determinado método de parada final funcionará e outras vezes ele irá falhar em comparação com outros métodos. Este gráfico mais uma vez tem o mesmo SMA de 10 períodos. Desta vez, sai do comércio por uma perda. Outro tipo de parada final, uma parada de volatilidade, permite que o comércio funcione muito bem até o final do dia. Isso significa despejar o SMA e ficar com a parada de volatilidade Claro que não, a parada de volatilidade vai funcionar muito bem em alguns comércios como esse e vai funcionar horrivelmente nos outros, assim como qualquer outro método. QUAIS SÃO AS MELHOR MELHORAS MÉDIAS PARA A UTILIZAÇÃO Não há magia por trás de algum tipo específico de MA, nem há nenhum número especial a ser utilizado como período. Uma média móvel simples funcionará tão bem em muitos negócios como uma média móvel exponencial. O mesmo vale para uma média móvel ponderada ou qualquer outro tipo para esse assunto. Cada um irá se destacar em momentos diferentes. Você não saberá até que seja tarde demais para qual você deveria usar. Então não analise-os. É uma perda de tempo. Abaixo você vai ver exatamente o mesmo gráfico com os mesmos indicadores exatos, exceto que desta vez eu mudei o período SMA para 15, em vez de 10. Ele manteve o comércio até o final do dia e em lucros agradáveis, assim como a volatilidade Pare. Isso significa que você deve usar um 15 SMA em vez de um 10 SMA. NÃO Novamente, assim como antes com diferentes métodos de parada final, diferentes períodos para as médias terão seu dia no sol em dias diferentes e diferentes negócios. Você quer usar algum senso comum, no entanto, ao escolher períodos para suas médias móveis. Como já mencionei antes, você só tem horas para ganhar dinheiro dia negociando ações, não dias. Escolha períodos que façam sentido para o tipo de negócios que você está fazendo. Para o tipo de trades do dia que eu escrevi sobre aqui, um período de 50 MA só não faria sentido. Não permitiria capturar o suficiente dos lucros que alguns negócios oferecerão. E, como no exemplo abaixo, pode fazer com que você não apenas desista de muitos ganhos, mas também perca dinheiro em um comércio potencialmente bom.